Usando Double Tops e Double Bottoms na troca de moeda.
Os tops duplos e os fundos duplos são alguns dos padrões de reversão de preços mais comuns no mercado de moeda. Os padrões familiares em forma de M ou W aparecem regularmente em qualquer coisa, desde gráficos de 15 minutos até estudos semanais. Aqui, observamos como você pode identificar esses padrões e usá-los para fazer negócios razoáveis e rentáveis no forex.
Tutorial: Moedas Forex populares.
Identificando Double Tops.
Por que esses padrões se repetem? O pressuposto subjacente é que o preço tem uma memória. À medida que o preço de um ativo se aproxima de um ponto anterior de resistência ou suporte, os comerciantes começarão a comprar ou vender com agressividade a partir desses níveis com base na crença de que, uma vez que esses preços foram realizados recentemente, eles se manterão novamente. Esse método geralmente é bastante lucrativo, mas, como veremos mais adiante, mesmo que essa configuração falhe, ela ainda pode oferecer promessas aos comerciantes dispostos a visualizar este padrão de forma não convencional.
Para negociar corretamente um topo duplo, um comerciante primeiro precisa determinar o que constitui um retorno adequado na formação. Caso contrário, o padrão de preços pode parecer um intervalo de consolidação simples, o que reduziria consideravelmente a probabilidade de sucesso no comércio. Uma maneira simples e efetiva de calcular um retorno em um top duplo é usar os níveis de retração Fibonacci. (Para saber mais, veja o que é o retracement de Fibonacci e de onde os rácios são utilizados?) O segmento de retorno deve ser pelo menos 38,2% do movimento anterior para ser considerado válido. A Figura 1 mostra essa dinâmica em ação.
Não antecipar - Aguarde a confirmação.
Em vez de antecipar a resistência em um topo duplo, os comerciantes devem deixar o mercado confirmar a suposição de que tal resistência realmente existe. Para ter um mínimo de confiança de que um topo duplo está realmente instalado, os comerciantes precisam aguardar uma vela vermelha para se formar nos níveis de resistência, como mostrado na Figura 3.
Faça uma boa entrada.
A configuração tradicional e o que fazer se falhar.
Determine que um verdadeiro segmento de retração tenha sido implementado usando os níveis de retração Fibonacci para medir níveis mínimos de correção. Aguarde até que o preço realmente mostre fraqueza nos gráficos, imprimindo uma vela vermelha no nível de resistência esperado. Usando a vela vermelha como ponto de referência, insira uma ordem de venda de limite em algum lugar no meio da faixa daquela vela. Pare com pelo menos 50 pontos acima do último balanço alto para evitar ser retirado em um pico falso. Alimente pelo menos o comprimento do segmento anterior para um bom risco para recompensar o potencial.
Esta configuração tradicional de negociação de duplo / duplo fundo é um "oldie, mas um goodie". Pode ser uma estratégia de negociação extremamente lucrativa, mas não é a única maneira de extrair ganhos dessa ação de preço. O que acontece quando essas configurações falharem? O que acontece quando o preço barreiras através da resistência, como mostrado na Figura 5?
A maioria dos comerciantes simplesmente abandonaria esses negócios e passaria para a próxima instalação, mas não muito diferente de uma valiosa antiguidade escondida em um celeiro de país, esses negócios quebrados detêm enorme promessa para aqueles comerciantes dispostos a olhar além da superfície. Ao contrário da opinião popular, os níveis anteriores de resistência e suporte ainda exercem uma atração gravitacional no preço, criando uma possibilidade muito forte de que ele possa reverter no futuro próximo.
Vejamos o mesmo comércio EUR / USD da Figura 5 poucos dias depois. O que aconteceu? O preço, de fato, estabeleceu um topo de rotação de curto prazo em algumas centenas de pontos acima do ponto de resistência original.
Como um comerciante da moeda pode aproveitar essa dinâmica de preços? Mais importante ainda, como você pode se proteger da possibilidade de um mercado fugitivo se você estiver errado em sua suposição de que uma reversão está ao virar da esquina? Uma maneira possível de encontrar um ponto de parada inteligente que proporcione um amplo espaço de preço para saltar, sem expor-se a uma quantidade excessiva de risco, é usar a ação de preço anterior como guia.
Aqui é como uma configuração de duplo topo pode funcionar:
Uma vez que o preço excedeu o alto anterior alto, não faça nada até que o preço mostre um sinal de fraqueza com uma vela vermelha - o que indica uma queda no preço desse dia. Mude a amplitude do segmento anterior de retração do balanço do segmento alto para baixo. Adicione o valor do comprimento deste segmento ao máximo mais alto do seu balanço e faça com que você pare. Inicie metade da sua posição em um limite de venda em aproximadamente o ponto médio do alcance da vela vermelha. Se o preço se mover contra a sua direção, inicie a outra metade da sua posição no meio do seu ponto de parada. Se o preço virar a seu favor, alveje o ponto de resistência original do topo duplo "falso".
Vamos aplicar esta configuração ao exemplo específico do comércio EUR / USD. Primeiro, você medeia a amplitude do segmento de retração, que é aproximadamente 300 pontos. Então, você adicionaria essa quantidade ao balanço alto para estabelecer um ponto de parada adequado. Nesse caso, a parada proporcionou muito espaço para permanecer em posição até que se tornou favorável aos comerciantes.
Por que você gostaria de usar o segmento de retorno anterior como guia para definir paradas? Se o preço realmente tiver uma memória, então - em condições normais - deve haver alguma simetria no movimento dos preços. Por conseguinte, os balanços dos preços não devem exceder o empurrão do que eles produziram em um rastro. Se o fizerem, é claro que uma nova tendência poderosa está em vigor e os comerciantes precisam cobrir seus shorts e recuar, protegendo seu capital.
Mais importante ainda, usar o segmento de retorno anterior como guia para a configuração de paradas fornece um ponto de referência lógica para você como comerciante para avaliar o status do seu comércio. Em seu livro "The Logical Trader" (2002), Mark Fisher observa que um ponto de referência lógico é um dos principais ingredientes para o sucesso do comerciante tecnicamente orientado. Uma vez que um comerciante nunca pode prever a precisão de qualquer comércio específico, ter um método lógico para verificar quando um comércio é errado é a habilidade mais importante que um comerciante de moeda pode desenvolver.
Consultor Especializado em Dupla Sevens.
Para ilustrar o melhor das estratégias de conversão da teoria para consultores de especialistas práticos, analisaremos a estratégia de negociação "Double Sevens". Esta estratégia de negociação baseia-se em pares de compra e venda com base na sua posição em relação à sua média móvel. Os sinais de compra serão inseridos quando os padrões de negociação forem vistos acima da média móvel, enquanto os sinais de venda serão inseridos quando os padrões de negociação correspondentes forem inseridos abaixo da média móvel.
Quando uma barra fecha-se na barra mais alta ou mais baixa em relação às sete barras anteriores fecha, o Consultor Especial desencadeia a ordem de compra ou venda correspondente. A estratégia possui um "sucesso" de 60% taxa, com mais de metade dos negócios fechando com lucro. Esta estratégia simples não utiliza stop loss ou toma ordens de lucro. No entanto, os negócios perdidos superam os negócios vencedores.
TradersEdgeSystems.
Julho 2009 Stocks and Commodities Traders Tips.
ATENÇÃO: Para o mês de julho de 2009, Rich testou idéias de dois artigos diferentes.
Para AIQ, ele testou a Estratégia do Double 7 do artigo de janeiro de 2009, "Three Rules, One Easy Way of Trade ETFs". & Quot;
Para Traders Studio, ele testou a Trailing Resistance and Support Stops.
Estratégia Double 7s; Três regras, uma maneira fácil de negociar ETFs.
Artigo original de Larry Connors & amp; David Penn.
Código AIQ de Richard Denning.
O código AIQ para Larry Connors e o artigo de David Penn da edição de janeiro de 2009, & ldquo; Three Rules, One Easy Way to Trade ETFs ;, aka the Double 7 & rsquo; s Strategy, é mostrado abaixo. Os autores sugerem um sistema simples para trocar ETFs. As regras do sistema são:
1) Compre no fechamento quando o fechamento de hoje for acima da média móvel de 200 dias e.
2) O fechamento de hoje é o menor fechamento nos últimos sete dias.
3) Sair quando hoje fechar é o fechamento mais alto nos últimos sete dias.
Executei um teste de Gerenciador de portfólio em quatro ETFs, SPY, QQQQ, MDY e IWM para o período de 12/12/98 a 12/05/09. A estratégia é longa apenas para que os ETF não tenham sido testados.
Os resultados são apresentados na Figura 1, que compara a curva patrimonial para a carteira de ETFs versus o índice S & P 500 (SPX). A estratégia mostrou um retorno anual médio de 6,7% com uma redução máxima de 14,05% e superou facilmente o SPX durante o período de teste.
Figura 1: Curva de capital para a Estratégia Double 7 & rsquo; negociação de uma carteira de ETFs constituída por SPY, QQQQ, MDY e IWM no período 31/12/98 a 12/05/09 em comparação com o índice S & P 500.
AIQ EDS Code for Trailing Resistance and Support Stops:
Artigo original de Sylvain Vervoort.
Traders Studio Code de Richard Denning.
O código TradersStudio para a resistência à fuga & amp; suporte parar o sistema de negociação e também a versão específica da data juntamente com o código do indicador e as funções relacionadas no artigo, & ldquo; Trailing Resistance & amp; nd Support Stops & rdquo; por Sylvain Vervoort, é mostrado abaixo. No meu maio & amp; Junho 2009 Traders & rsquo; Dicas, eu modifiquei o sistema de negociação, adicionando timing de mercado e também trocado os lados longo e curto. Este sistema, se negociado tanto de longo como de curto, estaria sempre dentro, mas desde que eu adicionei um filtro de tempo de mercado com base em uma tendência geral do mercado após o filtro, ele só trocará por muito tempo quando a tendência do mercado for alta e baixa quando a tendência do mercado for baixa. A versão codificada que eu forneci tem as opções de negociação tanto de longo quanto de curto, apenas ou ambas, longas e curtas e também tem a opção de aplicar um filtro de tendências do mercado usando o índice S & amp; P 500 (SPX) para determinar se o comércio longo ou curto. Eu decidi ficar com a lista de ações do autor para os testes.
Eu não segui a abordagem assimétrica do autor, que usava um método diferente para a equação de resistência versus a equação de suporte. Minha versão do suporte de fuga e parada de resistência é completamente simétrica, de modo que o lado longo usa os mesmos parâmetros que o lado curto e são ambos baseados no conceito do pivô de fuga.
Na Figura 1, mostro a curva de equidade resultante usando um parâmetro de força de pivô de 2 como sugerido pelo autor. Eu corri uma otimização e encontrei um melhor intervalo para o parâmetro de força de pivô para ser de 4 a 6. Na Figura 2, mostro a curva de equidade resultante usando o parâmetro de força de pivô de 5. Essa configuração resultou em uma curva de equidade suave e um lucro líquido final mais alto.
Figura 1: Curva de capital usando um parâmetro de força de pivô de 2, timing de mercado e negociação longa e curta nos anos 1/16/00 a 5/8/09.
Figura 2: Curva de capital usando um parâmetro de força de pivô de 5, timing de mercado e negociação longa e curta nos anos 1/16/00 a 5/8/09.
Código de Estúdio de Comerciantes para Resistência e Suporte de Fuga:
Double sevens.
Para ilustrar o melhor das estratégias de conversão da teoria para consultores especializados experientes, analisaremos a estratégia comercial # 8220; Double Sevens. & # 8221; Esta estratégia de negociação baseia-se em pares de compra e venda com base na sua posição em relação à sua média móvel. Os sinais de compra serão inseridos quando os padrões de negociação forem vistos acima da média móvel, enquanto os sinais de venda serão inseridos quando os padrões de negociação correspondentes forem inseridos abaixo da média móvel.
Quando uma barra se fecha na barra mais alta ou mais baixa em relação às sete barras anteriores e # 8217; fecha, o Consultor Especial desencadeia a ordem de compra ou venda correspondente. A estratégia possui um sucesso de 60% & # 8220; # 8221; taxa, com mais de metade dos negócios fechando com lucro. Esta estratégia simples não utiliza stop loss ou toma ordens de lucro. No entanto, os negócios perdidos superam os negócios vencedores.
Três regras, uma maneira fácil de comércio Etfs.
por Larry Connors e David Penn.
Aqui, uma estratégia de negociação a curto prazo para trocar fundos negociados em bolsa.
Um comerciante famoso observou uma vez que ele poderia publicar os segredos para sua estratégia de negociação vencedora nos jornais e ninguém os seguiria. A chave, explicou este comerciante famoso, era consistência e disciplina.
Em nossa opinião, quando se trata de estratégias comerciais e de negociação, uma das coisas que facilita a consistência e disciplina um pouco menos assustadora é a simplicidade. Com poucas exceções, todas as estratégias de negociação que desenvolvemos ao longo dos anos tiveram simplicidade como suas características.
O que nós desenvolvemos nesta última estratégia de negociação é o comércio de curto prazo no seu mais simples. Em vez de ações, nos concentramos no universo menor de fundos negociados em bolsa de índice de mercado (Etfs). Nós também criamos o sistema como apenas por muito tempo e mdash; não precisa se preocupar com o empréstimo de partes da Etfs. E por último, mas não menos importante, limitamos a estratégia a três regras simples.
Antes de lhe dizer essas regras, primeiro entenda um pouco sobre essa estratégia de negociação, que chamamos de Double 7s. Testamos essa estratégia tanto no padrão e em Poor & rsquo; s 500 (Spx) e Nasdaq 100 (Ndx) de janeiro de 1995 a abril de 2008. Os resultados durante esse período de tempo para o S & P 500 foram +1,133 pontos, com quase 80% dos negócios fechando lucrativamente. No Nasdaq 100, os resultados foram igualmente impressionantes. De janeiro de 1995 a abril de 2008, a estratégia do Double 7 no Nasdaq 100 caiu 2,822 pontos, com 79,84% dos negócios fechados no verde.
FIGURA 1: Estratégia de negociação de dois anos e 7 m. SPX. O S & amp; P 500 fez uma nova altura de sete dias no ponto A. Depois de se mover mais alto por mais seis dias, o S & amp; P 500 rematou e começou a puxar para trás, criando um novo, sete dias baixo no ponto B. Nós levamos uma posição longa no final. Cinco dias depois, o S & amp; P 500 fez uma nova e alta de sete dias no ponto C. Saímos da nossa posição longa ao fechar.
Nós também testamos a estratégia Double 7s em Etfs internacionais, como o Fxi, representando o índice chinês Ftse / Xinhua e o Ewz, representando o mercado de ações brasileiro. Mais uma vez, os resultados comerciais simulados falaram por si mesmos. No Fxi, vimos 73% de negócios corretos desde o Etfs & rsquo; começo. No Ewz, a porcentagem de negócios corretos foi superior a 80%.
Estes eram apenas negócios longos durante um período que incluiu um boom, um busto, uma recuperação de baixa volatilidade e, em seguida, outro busto. Observe também a alta taxa de ganhos. Esta é uma característica de nossos sistemas de negociação, que os comerciantes que usaram nossas estratégias chegaram a apreciar. Os sistemas de negociação com altas taxas de ganhos tendem a tornar a experiência comercial muito mais agradável para o comerciante. Isso ocorre porque a experiência de negociação é, em geral, positiva uma vez que os comerciantes estão ganhando dinheiro com a maioria dos negócios.
Isso também fala sobre questões de consistência e disciplina que mencionamos. Quando o dia-a-dia, a experiência de negociação é bastante positiva, a disciplina de seguir as regras e fazer suas negociações é mais fácil de cumprir. Ao longo do tempo, mesmo os sistemas de negociação mais rentáveis podem ser difíceis de aderir se o comerciante se sentir como se todos os negócios se reduzem a 50/50 crapshoot & mdash; ou pior.
. Continuação na edição de janeiro de Technical Analysis of Stocks & amp; Commodities.
Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de janeiro de 2009 da Technical Analysis of Stocks & amp; Revista Commodities. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.
A Estratégia do Dois Sete.
A hora de olhar para outro sistema comercial simples que pode ser encontrado no livro "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" de Larry Connors e Cesar Álvarez. Neste artigo, vamos analisar a estratégia do Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices do mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros.
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
O 7 dias é otimizado?
O Regime Look-Back está otimizado?
Going Short.
O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em uma altura de 7 dias e # 8211; vender curto. Se uma posição estiver aberta e o instrumento se fechar com uma baixa de 7 dias e # 8211; compre para cobrir.
Estratégia Dois Sete.
$ 100,000 conta de partida Risco 2% do patrimônio da conta por negociação P & amp; L não é reinvestido.
Conclusão.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Obrigado por compartilhar seu código. Como um longo fã de Connors, eu sempre estou interessado em olhar para as coisas dele.
Incentivando a forma como a estratégia se comportou ultimamente, já que muitas estratégias parecem falhar na publicação pós.
Uma perda de stop de US $ 1800 ou US $ 2000 funciona bastante bem no SPY, mas um período de cinco anos por ano dificilmente dificulta essa estratégia.
Tente executar o código no período SPX de 1980 a 1993, o gráfico de desempenho não parece tão bom e # 8230;
Eu não tenho tradição, então modifiquei uma planilha para testar seu modelo. Testei a partir de 5/22 / 08-2 / 8/13 (como era o que eram as minhas datas de outros modelos). Eu fiz um teste muito básico apenas comprando no fechamento quando o Double7 disse, mas não usou nenhum ATR. Todas as negociações usaram todo o capital da conta, então ganhos são compostos e acabei de comprar / vender o índice S & amp; P500 (tão parecido com SPY). Os resultados estão abaixo, juntamente com a compra / retenção, e o que interessa é se você tirar compra / retenção em 2008 é melhor para a maioria dos anos. Eu me pergunto se um modelo simples de comprar / segurar e apenas sair do mercado se S & amp; P500 estiver abaixo da média móvel de 200 dias é tão bom.
Observe também que se você diminuir a média móvel, os resultados ficam um pouco melhores para o Double7. O MB de 200 dias tem um ganho total de 34,98%, um MA de 100 dias tem 43,59% e um MA de 30 dias obtém 62,75%.
Obrigado por executar os testes. Comprar e segurar, muitas vezes, pode fazer melhor com muitos modelos devido ao viés ascendente do mercado. Mas você tem que sofrer com algumas reduções significativas. Comprar acima de um SMA de 200 dias e vender abaixo é algo que eu não examinei especificamente, mas este artigo, The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber, aproxima-se.
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